al parecer tengo un problema con esa opción lo he realizado exactamente como el vídeo y me da este error justo al final,no se si tengo que guardar la escena de alguna forma especial o compilar?? yo solo le he dado guardar escena.por otra parte he ejecutado el que me has recomendado :using UnityEngine;
using System.Collections;public class ChangeScene : MonoBehaviour {
    
    void OnMouseDown(){
        
        
        Application.LoadLevel("Scene01");
    }
 }le asigno el script al botón y no da errores, mas sin embargo no pasa nada al pinchar el botón, muchas gracias por tu colaboración.

Hola , Bueno primeramente si estas usando unity 5, esto es realmente sencillo , puedes Crear un script CambiarEscena.cs  y creas un string Nombredeescena y lo asignas , deberia quedar algo asi :===========================================using UnityEngine;
using System.Collections;public class CambiarEscena : MonoBehaviour { public string NombredeEscena;
    
    public void CambiarEscena(){Application.LoadLevel("NombredeEscena");}
 }=============================================== Una vez creado este script lo asignas a un objeto Vacio (Empty GameObject) en la escena y en tu boton (Canvas) hay una lista para q agregues cuando Presionas el boton,  le das al + y te generara un slot , ahy arrastras tu objeto q creaste el cual contiene tu script (El Empty GameObject) y en la pestaña de la derecha entras a las funciones q se despegan y buscar la que creaste (CambiarEscena)y te generara un campo para poner nombre (El string que creaste), Luego solo pones el nombre de la escena que quieras acceder y listo , puedes poner cualquier escena.Puedes usar ese mismo script para todos los botones que quieras y te ahorrarias mas de un Codigo, Saludos. 

 gracias @http://unityspain.com/profile/27709-teoestudio/?do=hovercard&referrer=http%253A%252F%252Funityspain.com%252Ftopic%252F30350-cambio-de-escena-pulsando-un-boton%252F" data-ipshover="">TeoEstudio  habíamos pensado lo mismo, aquí dejo un video donde se muestra este procedimiento: