Buenas, soy nuevo en Unity, el caso es que estoy aprendiendo a crear menús en unity, mi duda es la siguiente: 
 
¿Donde realizan ustedes los menús?, ¿como los trabajan? crean una escena para un menú principal?, y si hay submenú como el de opciones por ejemplo crean otra escena o lo realizan en cada nivel?, no se si me di a entender, pero por favor me gustaría que me recomendaseis como trabajar con dichos menús.
 
Agradezco mucho cada una de sus opiniones.

Todo se queda en 1 unica escena llamada por ejemplo Menu, en esa escena creas las "ventanas", menu, opciones, seleccion de nivel, etc. Y lo que haces es ir ocultando/mostrando las ventanas que necesitas en cada momento.
 
Es decir, cada ventana es un gameobject que contiene todo lo necesario para pintar esa ventana, su marco, textos, botones, etc

Hola, para agregar a lo dicho arriba, aca te paso un hilo viejo en el que se planteó algo similar (o por lo menos el resultado/idea es similar):

 
Pensá que cargar escenas no es algo instantaneo y "gratis" (por más casi siempre parezca así), se deben realizar ciertos pasos "protocolares" del motor... vos solamente querés habilitar y mostrar elementos UI, osea que activando uno o más objetos (o componentes, ej el canvas) podrías hacer lo que querés, además de que tenés todo en un mismo contexto (un simple script por ej), no tenés que modificar varias escenas...  ni hablar que todo es más fluido y estás abierto a crear animaciones (por ej), que cargando escenas quedaría algo feo.

Como se suele decir, una imagen vale mas que mil palabras, 
 
 
 

Muchas gracias a todos, ahora me queda claro como debo trabajarlo