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¿Como Podría Poner un vídeo en mi juego? 
 
Mi idea es que al completar un nivel o completar un acción que muestre un video del juego Como por ejemplo como lo hace "Gran The Auto(Gta San Andreas) no tengo ninguna forma de lograr esto por eso pido si alguien pudiera aportar con información para lograr esto estaría agradecido gracias. 

Empieza por movie texture

Puedes usar un componente RawImage, agregalo a tu Canvas y le asignas la película en el espacio de la textura.
 
Luego la puedes ejecutar con:
 

var mt = (MovieTexture)GetComponent<RawImage>().mainTexture;
mt.Play();