Cuando tienes una gran cantidad de sprites en tu proyecto, es una buena práctica (por no decir que es obligatorio) organizarlas todas en torno a un Sprite Atlas. Esto te ayudará a ahorrar memoria en tiempo de ejecución además de a reducir los tiempos de acceso a ellas. Para crear un Sprite Atlas, puedes hacerlo desde botón derecho en vista de proyecto y Create/SpriteAtlas. Una vez creado simplemente tienes que seleccionarlo y agregar todos los sprites que necesites.
(https://lh6.googleusercontent.com/_W1qDlYFVmdrQH40f_t1SH2hnJ-3C-MuHBcahVf_XLWBJ3-kXcWqAO8JNSzeHRW_9x06FxhNdAT7HC7piKtGJzfoEUtVCNd4hiGAv2sJVew2FA10Jk11NudhcU1-nxTnDdaJ9hc)
Puedes probar las opciones para ver los resultados. Ten en cuenta que tamaños muy altos de Sprite Atlas no son compatibles con algunos targets.
Puedes activar, desactivar o limitar el uso de Sprite Atlas desde ProjectSetting/Editor.
Espero que os sea útil. Hasta la próxima