Cuando tienes una gran cantidad de sprites en tu proyecto, es una buena práctica (por no decir que es obligatorio) organizarlas todas en torno a un Sprite Atlas. Esto te ayudará a ahorrar memoria en tiempo de ejecución además de a reducir los tiempos de acceso a ellas. Para crear un Sprite Atlas, puedes hacerlo desde botón derecho en vista de proyecto y Create/SpriteAtlas. Una vez creado simplemente tienes que seleccionarlo y agregar todos los sprites que necesites. 
 

 
 
 

 
 
 

Puedes probar las opciones para ver los resultados. Ten en cuenta que tamaños muy altos de Sprite Atlas no son compatibles con algunos targets. 
 
Puedes activar, desactivar o limitar  el uso de Sprite Atlas desde ProjectSetting/Editor.
 
Espero que os sea útil. Hasta la próxima